Analisis Pengaruh Indeks Harga Saham Gabungan Asing Terhadap Indeks Harga Saham Gabungan Indonesia

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh Indeks Australian Securities Exchange (^ASX), Indeks FTSE 100 (^FTSE 100), Indeks Nikkei 225 (^N225), Indeks Shanghai Composite (^SSEC) dan Indeks NYSE Composite (^NYA) secara simultan maupun parsial terhadap Indeks Jakarta Composite (^JKSE) periode 2008-2013. Metode analisis data yang digunakan adalah menggunakan analisis regresi linier berganda dengan taraf signifikan 0,05. Sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah Indeks Saham yang tergabung dalam Indeks Saham Asing (Indeks Australian Securities Exchange, Indeks FTSE 100, Indeks Nikkei 225, Indeks Shanghai Composite, dan Indeks NYSE Composite) dan Indeks Jakarta Composite periode Januari 2008 sampai dengan Desember 2013 (72 bulan). ? Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa variabel ^ASX, ^FTSE 100, ^N225, ^SSEC dan ^NYA secara simultan berpengaruh signifikan terhadap ^JKSE periode 2008-2013. Secara parsial, variabel ^ASX, ^FTSE 100, ^N225, ^SSEC dan ^NYA tidak berpengaruh signifikan terhadap ^JKSE periode 2008-2013